全天候投资策略

书籍信息

• 原书名：All Weather Portfolio (White Paper)
• 作者：瑞·达利欧（Ray Dalio，美国）
• 出版日期：2003
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核心内容

• 风险平价思想：让各资产贡献相近风险
• 通胀/通缩/增长/衰退四象限配置
• 杠杆与现金管理

实践指南

• 以股-债-通胀对冲-现金四类做基线权重
• 用波动率目标做动态权重调整
• 限定杠杆与回撤上限，异常即降杠杆

延伸阅读

• 资产配置的艺术
• 全球资产配置
• 原则