资产配置革命

书籍信息

• 原书名：The Intelligent Asset Allocator
• 作者：威廉·伯恩斯坦（William J. Bernstein，美国）
• 出版日期：2000
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核心内容

• 现代投资组合理论在个人层面的应用
• 协方差与相关性决定分散效果
• 期望收益估计的误差管理

实践指南

• 用历史相关性与简单贝叶斯收缩估计参数
• 通过蒙特卡罗测试可行区间
• 设置行为约束防止频繁调整

延伸阅读

• 资产配置的艺术
• 全球资产配置
• 投资最重要的事